Торговая система для трейдера.
Долго занимался МТС, торговыми системами, здесь один из взглядов на торговые ситемы:
В первую очередь - это некий набор правил, описывающих действия трейдера в определенных ситуациях.
Почему же именно системный подход позволяет зарабатывать деньги? Наряду с системным подходом, некоторые трейдеры практикуют торговлю "по интуиции". Они принимают решение не на основе каких-либо рациональных причин, а в тот момент, когда им кажется, что пришло время открывать позицию. Такой способ торговли на длительных периодах времени обречен на провал, так как решения трейдера здесь принимаются под воздействием эмоций, давлением рынка и, как бы дико это не звучало, обычной человеческой логики.
Почему же эти причины столь губительны для трейдера?
Все участники рынка испытывают такие эмоции, как жадность и страх.
Жадность - в моменты, когда видят, как акция, которую они проигнорировали или продали, начинает расти. Часто трейдеры все движение могут просто наблюдать и быть в стороне, но когда видят, как другие с каждым новым часом или днем зарабатывают все большее количество денег, перестают себя контролировать, меняют свое решение по данной бумаге, покупают. и акция начинает падать.
Яркое проявление страха на рынке - это поведение трейдера, держащего позицию, которая идет против него. Трейдеры часто могут долго держать позиции против себя, но в какой-то момент страх потерять все начинает превалировать и трейдер готов продавать по любым ценам. Акции всегда падают быстрее, чем растут. Когда люди покупают и видят, что цена их не устраивает, они могут позволить себе отойти. Даже если цена уйдет еще выше, покупатели теряют только потенциальную прибыль. Те же, кто продают, не могут себе позволить остановиться, когда цена падает слишком быстро, поскольку в отличие от покупателей теряют реальные деньги.
Когда я говорил об "обычной человеческой логике", я имел в виду логику покупок того, что падает. Часто люди мысля примерно так: акция падает, значит стоит дешевле. Если она дешевая, значит, ее нужно покупать. Это одна из наиболее распространенных ошибок. В предыдущих статьях я уже упоминал ее, но скажу еще раз: never too late to buy. Всему есть и куда расти, и куда падать. То, что дорожает сегодня, завтра продолжит дорожать с большей вероятностью, чем подешевеет. Люди имеют инертность.
И все же, почему рынок часто разворачивается после ваших "интуитивных" покупок?
Отчасти потому, что эмоции участников торговли достаточно хорошо прогнозируемы. К примеру, если брокер хочет хорошо исполнить крупный заказ клиента, он не будет стараться купить все сразу, показав яркий дисбаланс спроса и предложения. Он, наоборот, будет пытаться после крупной покупки и повышения цены акции, продать часть купленного пакета и сбить цену (а вместе с ней и часть трейдеров) или просто отойти в сторону на несколько часов. Профессионалы стараются не перегревать рынка.
Рынок давит на всех - и на новичков и на профессионалов. Разница между первыми и последними в том, что профессионалы могут контролировать свои эмоции и желания, подчинять свои решения рациональной системе.
И все же, хочу заметить, что интуиция, тем не менее, не менее важная составляющая успеха в трейдинге. Но надо правильно понимать ее природу. Интуиция - это, прежде всего, отражение вашего опыта торговли, а не какое-то врожденное шестое чувство. Не думай, что, проторговав пару месяцев, ты что-то понял или узнал о рынке.
Есть одна трейдерская мудрость: первые десять лет человек просто учиться торговать, следующие десять лет - зарабатывает деньги и только в следующие десять лет становиться действительно богатым.
Итак, торговая система нужна.
Какой же она должна быть?
В первую очередь ее правила должны быть четкими, должны быть понятны трейдеру.
Разные трейдеры подходят к вопросу построения системы по-разному. Лично я считаю, что ее правила должны быть просты и логичны. Уверен, что начинать свою торговлю нужно именно с самого простого свода правил.
В зависимости от тайм-фрейма правила будут различаться, но они должны удовлетворять двум важным условиям:
* должны соответствовать рыночной логике (вы должны быть на стороне большинства участников рынка)
* должны успешно работать в прошлом.
Успешность работы в прошлом можно оценивать, в зависимости от тайм-фрейма торговой стратегии, как по истории сделок, так и по графикам, показывающим цену за различные периоды. Важно так же помнить, что прибыльность системы на исторических данных не гарантирует прибыльности в будущем или настоящим.
Сама торговая система может базировать на основе наблюдения за изменением самой цены, так и на основе различных индикаторов технического анализа, включая объем торговли.
Сразу хочу предостеречь трейдеров от чрезмерного увлечения различными индикаторами.
Надо помнить, что задача любого индикатора - это попытка представить информацию о ходе торгов в более удобной для восприятия форме, однако он не претендует на роль "определителя" момента для входа или выхода из акции и может использоваться трейдером только как вспомогательный инструмент. Разным людям проще по-разному воспринимать информацию. Мое личное мнение - что лучший индикатор - это текущая цена.
Давать рекомендаций по тому, как должна строиться стратегия очень сложно - каждый здесь выбирает свой путь. Ищи моменты, где твои шансы на успех максимальны. Они есть. Формируй их на словах. Создавай свою систему, добавляй туда Risk Management/Money Management, торгуй, и не нарушай своих правил.
Курс написан участниками форума www.stockportal.ru/forum
Долго занимался МТС, торговыми системами, здесь один из взглядов на торговые ситемы:
В первую очередь - это некий набор правил, описывающих действия трейдера в определенных ситуациях.
Почему же именно системный подход позволяет зарабатывать деньги? Наряду с системным подходом, некоторые трейдеры практикуют торговлю "по интуиции". Они принимают решение не на основе каких-либо рациональных причин, а в тот момент, когда им кажется, что пришло время открывать позицию. Такой способ торговли на длительных периодах времени обречен на провал, так как решения трейдера здесь принимаются под воздействием эмоций, давлением рынка и, как бы дико это не звучало, обычной человеческой логики.
Почему же эти причины столь губительны для трейдера?
Все участники рынка испытывают такие эмоции, как жадность и страх.
Жадность - в моменты, когда видят, как акция, которую они проигнорировали или продали, начинает расти. Часто трейдеры все движение могут просто наблюдать и быть в стороне, но когда видят, как другие с каждым новым часом или днем зарабатывают все большее количество денег, перестают себя контролировать, меняют свое решение по данной бумаге, покупают. и акция начинает падать.
Яркое проявление страха на рынке - это поведение трейдера, держащего позицию, которая идет против него. Трейдеры часто могут долго держать позиции против себя, но в какой-то момент страх потерять все начинает превалировать и трейдер готов продавать по любым ценам. Акции всегда падают быстрее, чем растут. Когда люди покупают и видят, что цена их не устраивает, они могут позволить себе отойти. Даже если цена уйдет еще выше, покупатели теряют только потенциальную прибыль. Те же, кто продают, не могут себе позволить остановиться, когда цена падает слишком быстро, поскольку в отличие от покупателей теряют реальные деньги.
Когда я говорил об "обычной человеческой логике", я имел в виду логику покупок того, что падает. Часто люди мысля примерно так: акция падает, значит стоит дешевле. Если она дешевая, значит, ее нужно покупать. Это одна из наиболее распространенных ошибок. В предыдущих статьях я уже упоминал ее, но скажу еще раз: never too late to buy. Всему есть и куда расти, и куда падать. То, что дорожает сегодня, завтра продолжит дорожать с большей вероятностью, чем подешевеет. Люди имеют инертность.
И все же, почему рынок часто разворачивается после ваших "интуитивных" покупок?
Отчасти потому, что эмоции участников торговли достаточно хорошо прогнозируемы. К примеру, если брокер хочет хорошо исполнить крупный заказ клиента, он не будет стараться купить все сразу, показав яркий дисбаланс спроса и предложения. Он, наоборот, будет пытаться после крупной покупки и повышения цены акции, продать часть купленного пакета и сбить цену (а вместе с ней и часть трейдеров) или просто отойти в сторону на несколько часов. Профессионалы стараются не перегревать рынка.
Рынок давит на всех - и на новичков и на профессионалов. Разница между первыми и последними в том, что профессионалы могут контролировать свои эмоции и желания, подчинять свои решения рациональной системе.
И все же, хочу заметить, что интуиция, тем не менее, не менее важная составляющая успеха в трейдинге. Но надо правильно понимать ее природу. Интуиция - это, прежде всего, отражение вашего опыта торговли, а не какое-то врожденное шестое чувство. Не думай, что, проторговав пару месяцев, ты что-то понял или узнал о рынке.
Есть одна трейдерская мудрость: первые десять лет человек просто учиться торговать, следующие десять лет - зарабатывает деньги и только в следующие десять лет становиться действительно богатым.
Итак, торговая система нужна.
Какой же она должна быть?
В первую очередь ее правила должны быть четкими, должны быть понятны трейдеру.
Разные трейдеры подходят к вопросу построения системы по-разному. Лично я считаю, что ее правила должны быть просты и логичны. Уверен, что начинать свою торговлю нужно именно с самого простого свода правил.
В зависимости от тайм-фрейма правила будут различаться, но они должны удовлетворять двум важным условиям:
* должны соответствовать рыночной логике (вы должны быть на стороне большинства участников рынка)
* должны успешно работать в прошлом.
Успешность работы в прошлом можно оценивать, в зависимости от тайм-фрейма торговой стратегии, как по истории сделок, так и по графикам, показывающим цену за различные периоды. Важно так же помнить, что прибыльность системы на исторических данных не гарантирует прибыльности в будущем или настоящим.
Сама торговая система может базировать на основе наблюдения за изменением самой цены, так и на основе различных индикаторов технического анализа, включая объем торговли.
Сразу хочу предостеречь трейдеров от чрезмерного увлечения различными индикаторами.
Надо помнить, что задача любого индикатора - это попытка представить информацию о ходе торгов в более удобной для восприятия форме, однако он не претендует на роль "определителя" момента для входа или выхода из акции и может использоваться трейдером только как вспомогательный инструмент. Разным людям проще по-разному воспринимать информацию. Мое личное мнение - что лучший индикатор - это текущая цена.
Давать рекомендаций по тому, как должна строиться стратегия очень сложно - каждый здесь выбирает свой путь. Ищи моменты, где твои шансы на успех максимальны. Они есть. Формируй их на словах. Создавай свою систему, добавляй туда Risk Management/Money Management, торгуй, и не нарушай своих правил.
Комментариев нет:
Отправить комментарий